Deribit德瑞的交易课2021-05-13 11:44:57
播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日简评】
外围全球资本市场整体下跌,马斯克停止比特币支付特斯拉,一个又一个的坏消息终于压垮了比特币的盘面,一天内下跌达20%,这次暴跌幅度是本轮牛市中最深的一次。比特币现在新进资金不足,50000美元艰难守住。
【BTC期权】
期权成交量20亿美元,期权持仓量为102亿美元。
【历史波动率】
10d 74%
30d 73%
90d 72%
1Y 68%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 90%, 3m 87%, 6m 86%,DVol 90%
5/11:1m 75%, 3m 78%, 6m 80%,DVol 86%
比特币暴跌拉起了全期限IV,但目前比特币IV的上升幅度明显还不够,不出意外今天IV还将会持续上升。市场追逐的热点多数熄火,中期平值期权购买成本尚可接受,抄底可以考虑。
【 Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,暴跌中追Put的投资者很多,现在的暴跌已经超过了很多策略的风险控制边界。大宗交易占比23%,其中17%是Put Blocks,成交集中在50000美元附近,今天50000美元也将是一个激烈的争夺点位。
【期权持仓分布】
目前5月期限约为4.84万币,6月期限约为6.24万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量11亿美元,持仓量64亿美元。
【历史波动率】
10d 142%
30d 108%
90d93%
1Y 92%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 117%,3m 116%,6m 110%
5/11:1m 127%,3m 122%,6m 118%
以太坊这IV有2月份那味了,在4000美元上下10%的范围争夺激烈,各主要期限IV几天时间从80%升至120%。以太坊作为龙头能不能稳住决定了今天暴跌后的走向。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,以太坊的大宗成交也占据了25%的份额,更多集中在Call Blocks,昨天冲击4400美元后一路回落,这也让昨晚追多6000Call的大量投资者被套住了。
【期权持仓分布】
目前5月期限约为28.3万币,6月期限约为53.6万币。
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