Deribit期权市场播报0514——持仓下降

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

比特币热度和市场占比持续下降，加之价格不够坚挺，期权持仓量连续多日下降。 以太坊由于回调也出现了持仓金额下降，同时短期持仓合约量快速上升。以太坊的短期走势，决定着近期整个市场的走势。

【BTC期权】

期权成交量18亿美元，期权持仓量为90亿美元，持仓量小幅下降。

【历史波动率】

10d 110%

30d 88%

90d 76%

1Y 69%

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 82%, 3m 83%, 6m 84%，DVol 92%

5/12：1m 90%, 3m 87%, 6m 86%，DVol 90%

今天半夜在以太坊砸盘的带动下，比特币出现了第二轮暴跌，但是好在市场信心仍在，价格又被拉回了50000美元。比特币持续的弱势，造成市场持仓量连续多日明显下降，目前期权可以提前埋伏虚值等行情，没有太多的组合可以做。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，暴跌中买进浅虚值Put的投资者很多，反弹后又有比较多的投资者选择虚值Call抄底。昨天播报提到成交集中在50000美元附近，这将是一个激烈的争夺点位，果不其然在50000美元多空对决激烈，从盘面上看今天可能会有方向选择了。

【期权持仓分布】

目前5月期限约为4.74万币，6月期限约为6.37万币。

【ETH期权】

以太坊期权成交量8.84亿美元，持仓量64亿美元。

【历史波动率】

10d 147%

30d 112%

90d95%

1Y 92%

【IV】

各标准化期限IV：

今日：1m 113%，3m 115%，6m 114%

5/13：1m 117%，3m 116%，6m 110%

以太坊由于回调也出现了持仓下降，但是幅度比较小。各期限IV在今天凌晨暴跌时达到高峰后回落，各主要期限IV目前趋于稳定在110%上方。以太坊作为龙头仍然主导走向，今天盘面比较危险。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，以太坊的成交集中在深度虚值期权上，暴跌刺激了大家买保险和买彩票的冲动。大宗成交没有比特币那么密集，更多集中在浅虚值Call Blocks和深度虚值Put Blocks。

【期权持仓分布】

目前5月期限约为31万币，6月期限约为54.8万币，短期持仓数明显增长，但持仓总金额在下降。