Deribit德瑞的交易课2021-05-16 16:39:08
播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。
【每日简评】
比特币持续弱势,目前价格在三个月以来的最低点附近,目前短期做空力量增强,造成市场各期限IV上升,同时Skew回偏明显。以太坊3800美元争夺激烈,也出现了IV上升,Skew回偏的现象,买Put的交易者正在加仓。
【BTC期权】
期权成交量5.55亿美元,期权持仓量为82亿美元。
【历史波动率】
10d 109%
30d 89%
90d 77%
1Y 69%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 91%, 3m 89%, 6m 88%,DVol 102%
5/15:1m 88%, 3m 88%, 6m 88%,DVol 98%
比特币持续弱势,目前价格在三个月以来的最低点附近,各类指标都发出危险信号,目前短期做空力量增强,造成市场各期限IV上升,同时Skew回偏明显,买Put的交易者正在加仓,看跌期权明显是越来越贵了。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,看涨期权成交量略高,但总体成交量明显变少了,看涨期权的价格也在下降。大宗交易数量下降,几乎清一色是当周40000P和48000P。
【期权持仓分布】
目前5月期限约为4.79万币,6月期限约为6.48万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量2.43亿美元,持仓量58亿美元。
【历史波动率】
10d 141%
30d 118%
90d99%
1Y 92%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 115%,3m 115%,6m 116%
5/15:1m 116%,3m 122%,6m 121%
以太坊各期限IV仍在持续上升,中远期权已经与二月平均水平持平,同时SKew和比特币一样迎来回转,目前一月内的期限已经回正,中长期也从20%回落到12%。
【 Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,以太坊在卖出期权上成交较多,以太坊载3800美元反复振荡,多空对决比较激烈,前段时间多方一边倒的局面已经不复存在,大宗成交有所下降,以4500美元附近的看涨期权为主。
【期权持仓分布】
目前5月期限约为31.7万币,6月期限约为55万币。
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