Deribit德瑞大学2021-06-26 15:11:59
播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。
【每日简评】
时间总是过得很快,一转眼今年的第二个季度交割已经结束了,这意味着今年的交易日已经过去了一半。今年的第一季度行情突破了大家的想象,第二季度让大部分人失望,比特币市场就是这样,什么都有可能发生,要对所有可能做出准备。
【BTC期权】
期权成交量4.76亿美元,期权持仓量为40亿美元。
【历史波动率】
10d 107%
30d 100%
90d 91%
1Y 75%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m96%, 3m 97%, 6m96%,DVol103%
6/25:1m90%, 3m93%, 6m94%,DVol 101%
BTC交割后迎来一波下跌,目前在32000美元横盘,这和近几个月交割后拉升的直观规律不同。由于再次跌到下沿,主要期限IV受恐慌影响上升,短期IV大幅上升。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,买入看涨期权成交今日较少,其他方向比较接近。在反弹的过程中建立的信心不足,目前市场还是比较担心破位下跌的。本次大交割日的移仓和平仓需求并未对市场产生太大影响。大宗交易热度一般,1800张大宗交易占总交易量的13%,略低于常规水平,成交IV也基本接近市价。
【期权持仓分布】
昨日到期约为7万币,目前期权持仓量最高的是12月期限,约3万币,7月期限期权持仓约2.4万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量1.75亿美元,持仓量19亿美元。
【历史波动率】
10d 137%
30d 121%
90d 139%
1Y 108%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m112%,3m112%,6m 112%
6/25:1m 108%,3m 110%,6m 110%
以太坊各期限IV均有所反弹,目前横盘的位置压力非常大,正如昨天所说,两个方向阻力都很大,一旦破位,行情很可能将会带走很多人。短期IV飙升也反映了这一点,近几天市场消息很多,值得关注。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,看涨成交力量稍强,但买入看涨的力量很弱。目前市场对短期拉升信心不足,大宗成交也属于近期较低水平。以太坊在2000美元支撑基本告破,目前1800美元的支撑比较危险,毕竟上一次稳定在1800美元还是上个季度的事情。
【期权持仓分布】
目前持仓最高的12月期限约为29万币,当月期权约19万币。
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