Deribit期权市场播报0630——半年收官

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

今年的上半年马上就过去了，比特币36000美元的价格刚好是去年10月时，中远期期权的最高行权价。现在新上了明年6月的期权合约，最低行权价是8000美元，最高行权价是400000美元，届时是否能摸到其中一个，我们拭目以待。

【BTC期权】

期权成交量4.46亿美元，期权持仓量为43亿美元。

【历史波动率】

10d 112%

30d 100%

90d 94%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m87%, 3m91%, 6m93%，DVol 100%

6/29：1m93%, 3m 95%, 6m95%，DVol104%

很久没有提到过期限结构了，现在的期限结构来看，当月各合约IV均偏低，超短期和中远期IV较高，一般来讲可以做个日历价差。当然，目前的IV差并不高，在数字货币市场做价差可能难度更大。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，各方向期权成交接近，今天的Put Buy成交量比较小，现在是反弹末期，消息面利空似乎还没有释放完。大宗交易持续火热，看涨大宗2200币，占比高达19%，看跌大宗也达到了1300币，占比11%。大宗成交连续三天较强。

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.57万币，其中看涨期权持仓1.5万币。

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.84亿美元，持仓量23亿美元。

【历史波动率】

10d 142%

30d 111%

90d 139%

1Y 108%

【IV】

各标准化期限IV：

今日：1m97%，3m104%，6m 108%

6/29：1m 105%，3m108%，6m 109%

以太坊反弹比较强势，目前报2150美元，但是前期跌幅太大，以至于现在近30%的反弹后价格仍低于大部分时间，各期限IV继续小幅下降，包括短期IV。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，今天以太坊的大宗成交扬眉吐气，仅看涨大宗成交就超24500币，占比28%，看跌大宗成交7200币，占比8%，较低的IV应该是有大交易机构调仓。

【期权持仓分布】

当月期权约20.83万币，其中看涨期权13万币。