Deribit期权市场播报0702: 远期Call

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

得益于近期行情的稳定，比特币偏短期的平值和浅虚值看涨贡献了主要交易量。而昨日以太坊主要成交量来自远期深度虚值看涨期权，年底5000C昨日成交了近7000张，同时2000C也成交了1000余张，以太坊如此集中的大宗成交并不多见。

【BTC期权】

期权成交量3.16亿美元，期权持仓量为44亿美元。

【历史波动率】

10d 113%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m89%, 3m93%, 6m94%，DVol 102%

7/1 ：1m92%, 3m 94%, 6m93%，DVol104%

得益于近期行情的稳定，近期IV比较稳定，6月整体IV没有出现太大波动，价格基本就在33000美元附近。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，仍然维持Call Sell方向期权成交较多的结构，其他方向接近，低波动下结构一般也不会有太大变化。主要成交量来自短期虚值看涨期权，如今天成交量最大的是当日到期的36000C和35000C，成交量共1000张，其次是当月40000C和次周36000C各450张，我们可以看到偏短期的平值和浅虚值看涨贡献了主要交易量。大宗交易略低于昨日水平，看涨大宗1400币，占比12%，看跌大宗仅250币，占比2%。

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.8万币，其中看涨期权持仓1.6万币。今天将有1.3万币期权到期。

【ETH期权】

以太坊期权成交量4.11亿美元，持仓量42亿美元。

【历史波动率】

10d 147%

30d 110%

90d 139%

1Y 109%

【IV】

各标准化期限IV：

今日：1m104%，3m108%，6m 109%

7/1 ：1m 103%，3m106%，6m 108%

以太坊各期限期权IV有所回升，昨天成交了大量远期虚值看涨，但这种虚值成交对IV影响很小。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，昨日以太坊主要成交量来自远期深度虚值看涨期权，年底5000C昨日成交了近7000张，同时2000C也成交了1000余张，以太坊如此集中的大宗成交并不多见。

【期权持仓分布】

当月期权约21万币，其中看涨期权13.4万币。当周即将到期10万币周期权。