Deribit期权市场播报0703——巨额短期Put

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

一般情况下，日期权的持仓量不会特别高，成交量一般也是随着行情波动而变化。但昨天在没有太大行情的情况下，以太坊3日到期1950P成交高达4762张，远超过当日其他期权合约，以及同价位的周期权和月期权，相邻期权成交量也比较大。

【BTC期权】

期权成交量2.54亿美元，期权持仓量为41亿美元。

【历史波动率】

10d88%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m90%, 3m 93%, 6m93%，DVol101%

7/2 ：1m89%, 3m93%, 6m94%，DVol102%

比特币在33000美元波动不大，IV稳定，近期虚值看跌期权成交量较大，除此之外没有什么值得关注的数据变化。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，看跌期权成交量在明显上升，这是近两天的主要变化。主要成交量来自短期虚值看跌期权，但没有成交量明显集中的现象。大宗交易略低于昨日水平，看涨大宗1000币，占比14%，看跌大宗500币，占比7%。

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.8万币，其中看涨期权持仓1.6万币。

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.52亿美元，持仓量21亿美元。

【历史波动率】

10d 107%

30d 110%

90d 139%

1Y 109%

【IV】

各标准化期限IV：

今日：1m99%，3m106%，6m 108%

7/2 ：1m104%，3m108%，6m 109%

以太坊波动不断减小，各期限期权IV均在下降，昨天成交了大量短期1950看跌，对超短期IV可能造成了一些影响，1月期再次跌破100%。

【Option Flows&大宗交易】

一般情况下，日期权的持仓量不会特别高，成交量一般也是随着行情波动而变化。

但从Option Flows数据看，昨天在没有太大行情的情况下，以太坊3日到期1950P成交高达4762张，远超过当日其他期权合约，以及同价位的周期权和月期权，相邻期权成交量也比较大。

【期权持仓分布】

当月期权约21.7万币，其中看涨期权13.5万币。