Deribit期权市场播报：0706——风平浪静

【每日简评】

行情已经平稳了一月有余，自七月底牛市启动以来，创下了主流币横盘最久的记录，横盘不是坏事。由此造成IV持续下降，总体持仓也比较平稳。

【BTC期权】

期权成交量2.25亿美元，期权持仓量为43亿美元。

【历史波动率】

10d89%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m87%, 3m 91%, 6m92%，DVol96%

7/5 ：1m86%, 3m91%, 6m93%，DVol 97%

比特币横盘6周，期间有过几次试探性行情，但都回到了横盘区域，IV基本没有变化，行情进入稳态。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，期权整体成交量稳定，成交结构慢慢的回到了稳态市场的分布，买入看跌期权成交量较小，卖出看涨成交量较大。同时大宗交易成交量遇冷，不到1000币占比15%，成交IV仍然较低。

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.9万币，其中看涨期权持仓1.67万币。

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.31亿美元，持仓量22亿美元。

【历史波动率】

10d 111%

30d 106%

90d 139%

1Y 109%

【IV】

各标准化期限IV：

今日：1m94%，3m100%，6m 104%

7/5 ：1m96%，3m102%，6m 105%

以太坊的波动要明显大于比特币，RV一直远高于比特币，但最近也进入了明显的横盘，无法支撑高企的IV，各期限期权IV下降。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看，Call Sell一枝独秀，21000币成交占比40%，其他类型的Call成交受挤压量很低，今天在总成交维持平均水平，大宗基本没有成交。

【期权持仓分布】

7月期权约22万币，其中看涨期权13.8万币。