Deribit德瑞的交易课2021-07-13 15:30:58
播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。
【每日简评】
低波动水平已经维持超过一个月,RV台阶式下降。比特币10D RV从150%下降到50%,1M RV从120%下降到85%。以太坊波动同样比较低,10DRV从300%下降到88%,1M RV从200%下降到108%。
【BTC期权】
期权成交量1.61亿美元,期权持仓量为42亿美元。
【历史波动率】
10d50%
30d 85%
90d 96%
1Y 76%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m80%, 3m 86%, 6m88%,DVol90%
7/12:1m80%, 3m 86%, 6m88%,DVol90%
比特币继续在33000美元附近振荡,成交量维持较低水平,比特币的短期RV自4月以来首次下降到50%,下降十分明显。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,各方向成交量向着均衡的方向变化,期权买方有所增多,大宗交易1100张,看涨看跌各一半。
【期权持仓分布】
7月期限期权持仓约3.1万币,其中看涨期权持仓1.73万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量1亿美元,持仓量22亿美元。
【历史波动率】
10d 88%
30d 108%
90d 139%
1Y 109%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m93%,3m101%,6m 103%
7/12:1m94%,3m101%,6m 104%
以太坊期权各期限IV持续下跌,至4月初水平。短期IV下降比较明显,持续低于RV。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows看,各方向交易量均衡,主要成交为当月平值看跌期权。今日的成交量回暖,考验2000美元整数点位,Put方向的成交回升。
【期权持仓分布】
7月期权约22.6万币,其中看涨期权14.4万币。
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