Deribit德瑞的交易课2021-07-14 14:27:34
播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。
【每日简评】
以太坊跌破2000整数价位,带来了一波看跌日期权的成交,当日1900行权价的看跌期权成交量近5000张,远超其他合约。当日看跌期权的交易量一度超过了当月主力合约。
【BTC期权】
期权成交量2.2亿美元,期权持仓量为41亿美元。
【历史波动率】
10d50%
30d 84%
90d 96%
1Y 76%
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m81%, 3m 86%, 6m88%,DVol90%
7/13:1m80%,3m 86%, 6m88%,DVol90%
比特币继续在33000美元附近振荡,成交量有所回升,平静的市场维持着IV的平稳。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,看涨期权成交量较高,特别是看涨期权卖方2000币占比28%,有所增多。大宗看涨交易1000张,看跌300张。小幅下跌期间Call的成交反弹,如果是破位下跌情况则会不同。
【期权持仓分布】
7月期限期权持仓约3.12万币,其中看涨期权持仓1.75万币。
【ETH期权】
以太坊期权成交量1.4亿美元,持仓量21亿美元。
【历史波动率】
10d 92%
30d 108%
90d 139%
1Y 109%
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m98%,3m102%,6m 103%
7/13:1m93%,3m101%,6m 103%
以太坊波动和承受的压力都大于比特币,目前破2000即将破1900的走势,给了押注短期下跌的交易者信心。期权中短期限IV反弹,特别是日期权。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows看,看跌期权交易量猛增,从昨天的28000张上涨至42000张,主要成交为当日和当月浅虚值看跌期权。今日的日期权成交量很高,当日1900行权价的看跌期权成交量近5000张,远超其他合约。当日看跌期权的交易量一度超过了当月主力合约。
【期权持仓分布】
7月期权约23.3万币,其中看涨期权14.6万币。
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